Сравнение ROLL.L с ROLG.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds from iShares - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 12.71%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROLL.L показывает доходность 24.33%, а ROLG.L немного выше – 24.46%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
ROLG.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 24.46% | 16.86% | 4.55% | -2.47% | 16.56% | 28.06% | 0.58% | 5.92% | -31.55% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and ROLG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between ROLL.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
ROLG.L
Сравнение ROLL.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.50 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и ROLG.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -47.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -47.02% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -13.82% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -22.26% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -22.26% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.08% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -17.68% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.08% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и ROLG.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеют волатильность 4.18% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.31% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.44% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 22.43% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 22.14% | -7.18% |
Сравнение комиссий ROLL.L и ROLG.L
И ROLL.L, и ROLG.L имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и ROLG.L
Ни ROLL.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ROLL.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L and ROLG.L have the same expense ratio: 0.28% per year.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор