Сравнение ROLL.L с WCOG.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.56%/yr vs 10.61%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 25.19%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам ROLL.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 23.52% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 25.19% | 16.09% | 2.71% | -7.51% | 12.84% | 27.21% | 0.90% | 7.21% | -9.41% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and WCOG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between ROLL.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
WCOG.L
Сравнение ROLL.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.59 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.80 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и WCOG.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки WCOG.L в -44.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -44.62% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -13.88% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -13.88% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -24.46% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -8.13% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -21.77% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.09% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и WCOG.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.58%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.08% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.83% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.70% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.76% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.70% | +1.26% |
Сравнение комиссий ROLL.L и WCOG.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и WCOG.L
ROLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.81% | 4.56% | 4.55% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.62% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ROLL.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор