Сравнение ROLL.L с RICI.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.56%/yr vs 10.54%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и RICI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROLL.L показывает доходность 23.52%, а RICI.L немного ниже – 23.11%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
RICI.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и RICI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 23.52% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 7.32% |
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 23.11% | 6.66% | 4.54% | -5.97% | 16.66% | 41.17% | 17.30% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and RICI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between ROLL.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
RICI.L
Сравнение ROLL.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | RICI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.65 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.42 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и RICI.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что больше максимальной просадки RICI.L в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и RICI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -25.22% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -15.94% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -15.94% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -25.22% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -13.13% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -11.14% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.88% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и RICI.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.58%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.04% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 18.29% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 20.03% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.15% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 19.53% | -4.57% |
Сравнение комиссий ROLL.L и RICI.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и RICI.L
Ни ROLL.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and RICI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: iShares and China Post Global. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.60% for RICI.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и RICI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор