PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROLL.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLL.L с CMOP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 10.26%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLL.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 21.02%.

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
17.51%
С начала года
21.02%
1 год
30.41%
3 года*
12.55%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и CMOP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		21.02%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%5.44%-9.19%

Correlation

The correlation between ROLL.L and CMOP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between ROLL.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.LROLL.L с WCOM.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

ROLL.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLL.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.19

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.09

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.56

+2.02

ROLL.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и CMOP.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLL.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-44.75%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.47%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-23.45%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-26.47%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.16%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-19.59%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.61%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и CMOP.L

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLL.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.86%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

16.13%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.97%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

21.63%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

19.25%

-4.29%

Сравнение комиссий ROLL.L и CMOP.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и CMOP.L

Ни ROLL.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLL.L and CMOP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор