PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD06.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD06.L и ENCG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
16.50%17.64%4.23%-6.66%16.62%7.88%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
20.48%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 20.48%.


UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*

ENCG.L

1 день
-2.81%
1 месяц
7.92%
С начала года
20.48%
6 месяцев
21.71%
1 год
17.04%
3 года*
7.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UD06.L и ENCG.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.


Доходность на риск

UD06.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD06.LENCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.03

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.43

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.06

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

4.77

+5.76

UD06.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD06.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.03

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между UD06.L и ENCG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и ENCG.L

Ни UD06.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и ENCG.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и ENCG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD06.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-26.32%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.66%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.27%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-13.47%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.62%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и ENCG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD06.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.63%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.79%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.45%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.88%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

17.88%

-4.21%