PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD06.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD06.L и XFRM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
16.50%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
35.23%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-3.68%
Разные валюты инструментов

UD06.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.


UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*

XFRM.L

1 день
-1.70%
1 месяц
12.69%
С начала года
35.23%
6 месяцев
46.56%
1 год
43.36%
3 года*
16.98%
5 лет*
17.88%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UD06.L и XFRM.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Доходность на риск

UD06.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD06.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.50

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

4.75

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

10.72

-0.19

UD06.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD06.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Корреляция

Корреляция между UD06.L и XFRM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и XFRM.L

Ни UD06.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и XFRM.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD06.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-56.89%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.89%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-33.87%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.48%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-31.17%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.89%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и XFRM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD06.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

10.30%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

18.41%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

22.07%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

20.07%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.55%

-4.88%