PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROLL.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLL.L с BCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.56%/yr vs 10.39%/yr for BCOM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у BCOM.L с доходностью 20.25%.

ROLL.L

1 день
0.28%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
17.66%
С начала года
23.52%
1 год
34.60%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и BCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		23.52%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-10.34%

Correlation

The correlation between ROLL.L and BCOM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between ROLL.L and BCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.LROLL.L с WCOM.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

ROLL.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLL.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.74

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.28

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.05

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

6.50

+2.05

ROLL.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и BCOM.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLL.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-31.65%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.33%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.33%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-26.27%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.78%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-11.63%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и BCOM.L

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеют волатильность 4.58% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLL.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.81%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.92%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.81%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.35%

-0.39%

Сравнение комиссий ROLL.L и BCOM.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и BCOM.L

Ни ROLL.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ROLL.L and BCOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор