PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD06.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD06.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged) while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 11.38%/yr vs 14.55%/yr for CXAP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%.

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.45%
1 год
32.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD06.L и CXAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-2.79%

Correlation

The correlation between UD06.L and CXAP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between UD06.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD06.L и CXAP.L

Секторы
UD06.L
CXAP.L

Коммуникационные услуги

55.9%
10.6%

Технологии

16.1%
32.6%

Промышленность

7.2%
14.6%

Финансовые услуги

6.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Здравоохранение

3.1%
6.4%

Коммунальные услуги

2.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.9%

Энергетика

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

UD06.L
55.9%
CXAP.L
10.6%

Технологии

UD06.L
16.1%
CXAP.L
32.6%

Промышленность

UD06.L
7.2%
CXAP.L
14.6%

Финансовые услуги

UD06.L
6.2%
CXAP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

UD06.L
5.2%
CXAP.L
10.6%

Здравоохранение

UD06.L
3.1%
CXAP.L
6.4%

Коммунальные услуги

UD06.L
2.2%
CXAP.L
4.4%

Потребительский защитный сектор

UD06.L
1.9%
CXAP.L
3.9%

Энергетика

UD06.L
1.4%
CXAP.L
2.9%

Сырьевые материалы

UD06.L
0.7%
CXAP.L
1.4%

Недвижимость

UD06.L
0.1%
CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.LCXAP.L с ICOM.L

Доходность на риск

UD06.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD06.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.68

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

7.76

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

20.14

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD06.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD06.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и CXAP.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD06.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-31.30%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.75%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-15.43%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.53%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.52%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.23%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.22%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и CXAP.L

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеют волатильность 4.41% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD06.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.75%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.59%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.18%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

16.05%

-2.34%

Сравнение комиссий UD06.L и CXAP.L

И UD06.L, и CXAP.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и CXAP.L

Ни UD06.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD06.L and CXAP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L and CXAP.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD06.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор