PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 22.96% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UCPIX and ULPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.86

The correlation between UCPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UCPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.37

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.99

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.40

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.07

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

13.50

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.37

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.25

-0.38

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и ULPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-89.68%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-18.30%

-32.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-36.59%

-58.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-46.92%

-48.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-59.41%

-39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-33.84%

-50.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

4.16%

+28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

5.62%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

17.92%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

23.69%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

33.91%

+368.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

35.45%

+250.74%

Сравнение комиссий UCPIX и ULPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and ULPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор