PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с ULPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 22.04% соответственно.

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UCPIX and ULPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.86

The correlation between UCPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UCPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.58

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.11

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.16

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.92

-10.42

UCPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и ULPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-89.68%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-18.30%

-32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-36.59%

-32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.91%

-46.92%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

-59.41%

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-1.70%

-97.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-33.71%

-50.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

4.43%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеют волатильность 7.59% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.27%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

19.96%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

25.07%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.23%

34.13%

+366.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.74%

35.41%

+249.33%

Сравнение комиссий UCPIX и ULPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ULPIX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and ULPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to ULPIX (7.27%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор