PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против 30.79% соответственно.

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UCPIX and UJPIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.64

The correlation between UCPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с TFEQX

Доходность на риск

UCPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
3.93

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
3.88

-5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

7.66

-8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

25.51

-27.16

UCPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и UJPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-89.83%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.41%

-27.11%

-24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.50%

-43.92%

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.50%

-43.92%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-56.99%

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-10.78%

-88.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-49.83%

-34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.06%

8.13%

+22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 12.94%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

24.51%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

42.51%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

52.90%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.24%

42.97%

+357.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.82%

41.47%

+243.35%

Сравнение комиссий UCPIX и UJPIX

И UCPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and UJPIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to UCPIX (12.94%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор