Сравнение UCPIX с UJPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 28.38% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
UJPIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 28.38%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 80.06%
- 1 год
- 209.72%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 28.38%
Сравнение доходности по годам UCPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -29.75% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 74.33% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UCPIX and UJPIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | -0.64 |
The correlation between UCPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
UJPIX
Сравнение UCPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 7.75 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 26.38 | -28.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | 4.35 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.87 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.10 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и UJPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -89.83% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -27.11% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.79% | -43.92% | -50.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -43.92% | -51.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -56.99% | -42.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | 0.00% | -99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -49.94% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 7.95% | +24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 11.20%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 13.05% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 36.76% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 48.33% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.12% | 41.85% | +360.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.19% | 41.36% | +244.83% |
Сравнение комиссий UCPIX и UJPIX
И UCPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.78% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and UJPIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.05%) compared to UCPIX (11.20%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор