PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с UJPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 28.08% соответственно.

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%

UJPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
50.40%
С начала года
71.77%
1 год
179.41%
3 года*
56.18%
5 лет*
38.25%
10 лет*
28.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		71.77%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UCPIX and UJPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.64

The correlation between UCPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с UTPIXUJPIX с OLGAXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

UCPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
3.31

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
3.44

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.63

-7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

21.02

-22.52

UCPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и UJPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-89.83%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-27.11%

-23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-43.92%

-24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.91%

-43.92%

-24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

-56.99%

-35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-14.78%

-84.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-49.75%

-34.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

8.54%

+22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 7.59%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

21.96%

-14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

43.97%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

54.39%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.23%

43.31%

+356.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.74%

41.54%

+243.20%

Сравнение комиссий UCPIX и UJPIX

И UCPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		23.12%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and UJPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор