PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 31.22% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UCPIX and TEPIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.74

The correlation between UCPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с DXQLXTEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UCPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
3.60

-4.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
3.91

-6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.52

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

4.59

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

14.58

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

3.60

-4.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.15

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и TEPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-89.14%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-24.64%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-84.97%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-84.97%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-84.97%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-53.64%

-46.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-49.79%

-34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

7.73%

+24.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и TEPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

10.15%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

25.07%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

31.37%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

145.10%

+257.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

105.51%

+180.68%

Сравнение комиссий UCPIX и TEPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and TEPIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to TEPIX (10.15%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор