Сравнение UCPIX с TEPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 12.29% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
TEPIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 35.25%
- С начала года
- 37.10%
- 1 год
- 58.21%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам UCPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 37.10% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between UCPIX and TEPIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.74 |
The correlation between UCPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
TEPIX
Сравнение UCPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.40 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 6.90 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и TEPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -89.14% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -24.64% | -26.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -85.79% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -85.79% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -85.79% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -61.90% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -49.92% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 8.56% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 7.59%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 15.48% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 31.31% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 36.75% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 52.63% | +347.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 44.65% | +240.09% |
Сравнение комиссий UCPIX и TEPIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности TEPIX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.35% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and TEPIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор