PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с OTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 5.21% соответственно.

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%

OTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
14.69%
С начала года
15.97%
1 год
27.07%
3 года*
-23.18%
5 лет*
-11.17%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.97%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UCPIX and OTPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.77

The correlation between UCPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UCPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.47

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.01

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.18

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.65

-9.14

UCPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и OTPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-79.55%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-12.53%

-38.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-79.55%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.91%

-79.55%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

-79.55%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-65.44%

-34.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-22.98%

-61.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

3.56%

+27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 7.59% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

15.27%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

18.53%

+20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.23%

41.97%

+358.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.74%

33.31%

+251.43%

Сравнение комиссий UCPIX и OTPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and OTPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (7.79%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор