PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с OTPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.20%/yr vs 21.50%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -28.20% против 21.50% соответственно.

UCPIX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-49.10%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-28.20%

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-27.89%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UCPIX and OTPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.77

The correlation between UCPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UCPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.47

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
3.24

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.42

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

11.87

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.47

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и OTPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-78.93%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-12.53%

-38.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-78.93%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-78.93%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-78.93%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-63.04%

-36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-22.75%

-61.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

3.32%

+27.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

4.51%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

12.17%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

16.06%

+22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

139.67%

+262.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.13%

99.86%

+186.27%

Сравнение комиссий UCPIX и OTPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.40%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and OTPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.50%) compared to OTPIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор