Сравнение UCON с REK
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). UCON is actively managed, while REK is passively managed. Over the past 5 years, UCON returned 2.76%/yr vs -0.24%/yr for REK. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UCON charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for REK.
Доходность
Сравнение доходности UCON и REK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -10.66%.
UCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
Сравнение доходности по годам UCON и REK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.72% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 2.98% |
Correlation
The correlation between UCON and REK is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | -0.25 |
The correlation between UCON and REK shifts across timeframes, from -0.38 (3 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. REK — Ранг доходности на риск
UCON
REK
Сравнение UCON c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCON | REK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.59 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -1.24 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCON и REK
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и REK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -84.57% | +69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -11.67% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | -26.93% | +24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -26.93% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -82.74% | +82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -64.19% | +62.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 5.52% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и REK
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.80%, в то время как у ProShares Short Real Estate (REK) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 5.55% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 11.28% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 14.39% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 18.98% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 20.36% | -14.50% |
Сравнение комиссий UCON и REK
UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии REK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и REK
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности REK в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.70% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
UCON and REK have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to UCON (0.80%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs REK's -84.57%.
On 5-year performance, UCON leads with 2.76% vs -0.24% for REK. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.76% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
UCON has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.32% for REK.
UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while REK is REIT. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.95% for REK.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCON и REK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор