PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCON с REK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCON и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и REK


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
REK
ProShares Short Real Estate
-1.17%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -1.17%.


UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*

REK

1 день
-0.35%
1 месяц
6.75%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.55%
1 год
3.30%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
-5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

ProShares Short Real Estate

Сравнение комиссий UCON и REK

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии REK в 0.95%.


Доходность на риск

UCON vs. REK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина

REK
Ранг доходности на риск REK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCONREKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.20

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.42

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.23

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

0.33

+8.36

UCON vs. REK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа REK равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCONREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.20

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.48

+1.09

Корреляция

Корреляция между UCON и REK составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и REK

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности REK в 3.09%


TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
REK
ProShares Short Real Estate
3.09%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Просадки

Сравнение просадок UCON и REK

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и REK.


Загрузка...

Показатели просадок


UCONREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-84.57%

+69.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-14.26%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-26.93%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-80.90%

+79.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-63.88%

+62.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

9.94%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и REK

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у ProShares Short Real Estate (REK) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCONREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.57%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

9.46%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

16.40%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

18.82%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

20.28%

-14.34%