PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с REK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с REK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). UCON is actively managed, while REK is passively managed. Over the past 5 years, UCON returned 2.79%/yr vs -0.45%/yr for REK. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UCON charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for REK.

Доходность

Сравнение доходности UCON и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -8.01%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и REK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%3.05%

Correlation

The correlation between UCON and REK is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

-0.25

The correlation between UCON and REK shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCON и REK

Секторы
UCON
REK

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

46.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
REK

-

Сырьевые материалы

UCON

-

REK

-

Коммуникационные услуги

UCON

-

REK

-

Потребительский циклический сектор

UCON

-

REK

-

Потребительский защитный сектор

UCON

-

REK

-

Энергетика

UCON

-

REK

-

Финансовые услуги

UCON

-

REK
46.7%

Здравоохранение

UCON

-

REK

-

Промышленность

UCON

-

REK

-

Недвижимость

UCON

-

REK

-

Технологии

UCON

-

REK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

ProShares Short Real Estate

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с DFAPXUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с DESK

Доходность на риск

UCON vs. REK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.30

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.35

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.40

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.91

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. REK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа REK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.30

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.49

+1.13

Просадки

Сравнение просадок UCON и REK

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и REK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-84.57%

+69.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-10.23%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-26.93%

+24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-26.93%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-82.22%

+81.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-64.08%

+62.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.46%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и REK

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у ProShares Short Real Estate (REK) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.22%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.78%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

13.51%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

18.87%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

20.30%

-14.41%

Сравнение комиссий UCON и REK

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии REK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и REK

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности REK в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and REK have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs REK's -84.57%.

On 5-year performance, UCON leads with 2.79% vs -0.45% for REK. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.79% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.32% for REK.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while REK is REIT. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.95% for REK.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и REK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор