Сравнение UCON с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
UCON и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | -0.24% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и OBND
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
UCON vs. OBND — Ранг доходности на риск
UCON
OBND
Сравнение UCON c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.01 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.84 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.06 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UCON и OBND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и OBND
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и OBND
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -15.86% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.88% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.79% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.55% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.75% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и OBND
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.45% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 3.71% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.69% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.69% | +1.25% |