Сравнение OBND с OOSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).
OBND и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и OOSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 5.38% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 1.16% | 7.41% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и OOSP
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Доходность на риск
OBND vs. OOSP — Ранг доходности на риск
OBND
OOSP
Сравнение OBND c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.29 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.03 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 15.29 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.30 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между OBND и OOSP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и OOSP
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности OOSP в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.57% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и OOSP
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и OOSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -1.31% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -1.31% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.46% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.20% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.43% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и OOSP
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что OBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.70% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.81% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.07% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.34% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.34% | +1.35% |