PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBND с HTRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBND с HTRB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB).

OBND и HTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. HTRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBND или HTRB.

Корреляция

Корреляция между OBND и HTRB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OBND и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBND:

1.57

HTRB:

0.94

Коэф-т Сортино

OBND:

2.26

HTRB:

1.34

Коэф-т Омега

OBND:

1.29

HTRB:

1.16

Коэф-т Кальмара

OBND:

1.74

HTRB:

0.47

Коэф-т Мартина

OBND:

6.61

HTRB:

2.10

Индекс Язвы

OBND:

0.90%

HTRB:

2.40%

Дневная вол-ть

OBND:

3.79%

HTRB:

5.37%

Макс. просадка

OBND:

-15.86%

HTRB:

-19.48%

Текущая просадка

OBND:

-0.97%

HTRB:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у HTRB с доходностью 1.84%.

OBND

С начала года

1.49%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

1.21%

1 год

6.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTRB

С начала года

1.84%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

0.96%

1 год

5.32%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBND и HTRB

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.

OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBND и HTRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг риск-скорректированной доходности OBND, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг риск-скорректированной доходности HTRB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBND c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и HTRB

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности HTRB в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.46%6.52%6.01%4.57%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.57%4.45%3.87%3.08%4.22%4.54%6.30%2.37%0.67%

Просадки

Сравнение просадок OBND и HTRB

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и HTRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и HTRB

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.31%, в то время как у Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...