Сравнение OBND с HTRB
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.88%/yr vs 4.81%/yr for HTRB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBND charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.
Доходность
Сравнение доходности OBND и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.97%.
OBND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTRB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.59% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.05% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.97% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.50% |
Correlation
The correlation between OBND and HTRB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between OBND and HTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. HTRB — Ранг доходности на риск
OBND
HTRB
Сравнение OBND c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBND | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.76 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.94 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBND и HTRB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -19.48% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.82% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -6.52% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.85% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.79% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.00% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и HTRB
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеют волатильность 1.13% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.84% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.79% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 6.13% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.56% | -0.91% |
Сравнение комиссий OBND и HTRB
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и HTRB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности HTRB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.60% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.26% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and HTRB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBND has higher volatility (1.13%) compared to HTRB (1.12%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs HTRB's -19.48%.
On 3-year performance, OBND leads with 6.88% vs 4.81% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.88% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.
OBND has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.60% for HTRB.
OBND is categorized as Nontraditional Bonds, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.29% for HTRB.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор