Сравнение OBND с SGOV
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. OBND is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.93%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности OBND и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBND показывает доходность 1.45%, а SGOV немного выше – 1.52%.
OBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.45% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Correlation
The correlation between OBND and SGOV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between OBND and SGOV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. SGOV — Ранг доходности на риск
OBND
SGOV
Сравнение OBND c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -272.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 195.55 | -194.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 398.20 | -395.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 4,462.00 | -4,452.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 20.28 | -18.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 12.49 | -11.98 |
Просадки
Сравнение просадок OBND и SGOV
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -0.03% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.01% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -0.01% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.00% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и SGOV
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.05% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 0.13% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.20% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.24% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.24% | +4.42% |
Сравнение комиссий OBND и SGOV
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и SGOV
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.27% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and SGOV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBND has higher volatility (1.05%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, OBND leads with 6.93% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.93% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.
OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 3.86% for SGOV.
OBND is categorized as Nontraditional Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор