PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBND с IGEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBND и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и IGEB


2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.39%8.17%3.10%9.56%-14.85%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью -0.39%.


OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
10 лет*

IGEB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.07%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Сравнение комиссий OBND и IGEB

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.


Доходность на риск

OBND vs. IGEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBNDIGEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.39

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

5.82

+1.24

OBND vs. IGEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа IGEB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBNDIGEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между OBND и IGEB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и IGEB

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IGEB в 5.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.04%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%

Просадки

Сравнение просадок OBND и IGEB

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и IGEB.


Загрузка...

Показатели просадок


OBNDIGEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-21.13%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.06%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.82%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.97%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и IGEB

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OBNDIGEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.14%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.90%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

5.09%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

6.70%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

6.56%

-1.87%