Сравнение OBND с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
OBND и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и IGEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и IGEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью -0.39%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и IGEB
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.
Доходность на риск
OBND vs. IGEB — Ранг доходности на риск
OBND
IGEB
Сравнение OBND c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | IGEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.74 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.82 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBND и IGEB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и IGEB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IGEB в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и IGEB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и IGEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -21.13% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.06% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.82% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.97% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и IGEB
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.14% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.90% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.09% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.70% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.56% | -1.87% |