PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с IGEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с IGEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street, while IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. OBND is actively managed, while IGEB is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.89%/yr vs 5.88%/yr for IGEB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OBND charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for IGEB.

Доходность

Сравнение доходности OBND и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 0.41%.

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и IGEB

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		0.41%8.17%3.10%9.56%-14.85%-0.18%

Correlation

The correlation between OBND and IGEB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between OBND and IGEB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLDOBND с ABHY
Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с IGEIGEB с BAB

Доходность на риск

OBND vs. IGEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDIGEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.44

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.12

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.81

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. IGEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IGEB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDIGEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OBND и IGEB

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и IGEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDIGEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-21.13%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.88%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-5.97%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.03%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.90%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и IGEB

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.08%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDIGEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.33%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.07%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.16%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

6.70%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.52%

-1.86%

Сравнение комиссий OBND и IGEB

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и IGEB

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности IGEB в 5.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBND and IGEB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGEB has higher volatility (1.33%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs IGEB's -21.13%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.89% vs 5.88% for IGEB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.89% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.

OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 5.06% for IGEB.

OBND is categorized as Nontraditional Bonds, while IGEB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.18% for IGEB.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и IGEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор