PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с BYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. OBND is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.84%/yr vs 6.54%/yr for BYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OBND charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности OBND и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBND показывает доходность 1.47%, а BYLD немного выше – 1.50%.

OBND

1 день
-0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.74%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.22%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и BYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.47%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.05%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.50%8.41%4.17%8.30%-10.33%-0.03%

Correlation

The correlation between OBND and BYLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between OBND and BYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с SSFI
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

OBND vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBNDBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.42

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.30

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

9.29

-0.60

OBND vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBND и BYLD

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-14.75%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.71%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-3.94%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.13%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.50%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и BYLD

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.13% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.06%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

3.85%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

5.21%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.43%

-0.77%

Сравнение комиссий OBND и BYLD

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и BYLD

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности BYLD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBND and BYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.13%) compared to OBND (1.13%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs BYLD's -14.75%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.84% vs 6.54% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.84% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.

OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.35% for BYLD.

OBND is categorized as Nontraditional Bonds, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.17% for BYLD.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор