PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBND с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBND и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и BYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.


OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
10 лет*

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий OBND и BYLD

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

OBND vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBNDBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.83

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.28

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

8.29

-1.23

OBND vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBNDBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между OBND и BYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и BYLD

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок OBND и BYLD

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


OBNDBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-14.75%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.72%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.54%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.54%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и BYLD

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OBNDBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.00%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.71%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

4.61%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

5.16%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

5.43%

-0.74%