Сравнение OBND с ABHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).
OBND и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.
Доходность
Сравнение доходности OBND и ABHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и ABHY
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Доходность на риск
OBND vs. ABHY — Ранг доходности на риск
OBND
ABHY
Сравнение OBND c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.77 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.53 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.21 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между OBND и ABHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и ABHY
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности ABHY в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и ABHY
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и ABHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -16.96% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.43% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.55% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.86% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и ABHY
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.06% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.64% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.83% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.58% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.50% | -0.81% |