Сравнение OBND с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
OBND и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBND или SPHY.
Корреляция
Корреляция между OBND и SPHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OBND и SPHY
Основные характеристики
OBND:
1.56
SPHY:
2.05
OBND:
2.23
SPHY:
2.93
OBND:
1.28
SPHY:
1.38
OBND:
1.17
SPHY:
3.75
OBND:
7.72
SPHY:
15.03
OBND:
0.73%
SPHY:
0.57%
OBND:
3.61%
SPHY:
4.18%
OBND:
-15.85%
SPHY:
-21.97%
OBND:
-1.41%
SPHY:
-1.51%
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 7.88%.
OBND
4.83%
0.03%
3.27%
5.45%
N/A
N/A
SPHY
7.88%
-0.48%
4.79%
8.16%
4.26%
4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и SPHY
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBND c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и SPHY
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности SPHY в 7.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.04% | 6.01% | 4.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и SPHY
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и SPHY
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.14%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.