PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

UCON и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий UCON и KNG

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

UCON vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.38

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.64

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.47

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.70

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.38

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между UCON и KNG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и KNG

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок UCON и KNG

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-35.12%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-10.55%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-18.20%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.79%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.10%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.94%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и KNG

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.36%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

7.47%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

13.64%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

13.63%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

17.30%

-11.36%