PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

UCON и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%0.65%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий UCON и IGLD

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

UCON vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.69

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.27

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.64

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.44

Корреляция

Корреляция между UCON и IGLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и IGLD

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и IGLD

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.59%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-17.56%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-18.59%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-10.51%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.01%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.13%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и IGLD

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

10.62%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

21.23%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

23.76%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

14.90%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

14.86%

-8.92%