PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с FTBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

UCON и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и FTBD

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%5.23%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BND

Сравнение комиссий UCON и FTBD

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

UCON vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.18

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.69

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.62

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между UCON и FTBD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и FTBD

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FTBD в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и FTBD

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и FTBD.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-6.98%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.98%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.70%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.59%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и FTBD

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.17%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.99%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.66%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

5.94%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.94%

0.00%