Сравнение FTBD с CGMS
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.08%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 7.52% | 7.24% | 7.72% |
Correlation
The correlation between FTBD and CGMS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between FTBD and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTBD и CGMS
Секторы
FTBD
CGMS
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FTBD
CGMS
-
Сырьевые материалы
FTBD
-
CGMS
-
Коммуникационные услуги
FTBD
-
CGMS
-
Потребительский циклический сектор
FTBD
-
CGMS
-
Потребительский защитный сектор
FTBD
-
CGMS
-
Финансовые услуги
FTBD
-
CGMS
-
Здравоохранение
FTBD
-
CGMS
-
Промышленность
FTBD
-
CGMS
-
Недвижимость
FTBD
-
CGMS
Технологии
FTBD
-
CGMS
Коммунальные услуги
FTBD
-
CGMS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. CGMS — Ранг доходности на риск
FTBD
CGMS
Сравнение FTBD c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.88 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 12.89 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и CGMS
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -4.08% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.47% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -4.08% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.25% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.67% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.55% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и CGMS
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.15% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.66% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.43% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.13% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.13% | +0.74% |
Сравнение комиссий FTBD и CGMS
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и CGMS
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and CGMS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.47%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 5.08% for FTBD. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.03% for FTBD.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while CGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.39% for CGMS.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор