PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBD с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с CGMS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

FTBD и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBD или CGMS.

Корреляция

Корреляция между FTBD и CGMS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTBD и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
16.56%
FTBD
CGMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBD:

1.17

CGMS:

1.48

Коэф-т Сортино

FTBD:

1.71

CGMS:

2.11

Коэф-т Омега

FTBD:

1.20

CGMS:

1.29

Коэф-т Кальмара

FTBD:

1.34

CGMS:

1.82

Коэф-т Мартина

FTBD:

3.14

CGMS:

8.06

Индекс Язвы

FTBD:

2.11%

CGMS:

0.92%

Дневная вол-ть

FTBD:

5.64%

CGMS:

5.00%

Макс. просадка

FTBD:

-6.98%

CGMS:

-4.08%

Текущая просадка

FTBD:

-1.37%

CGMS:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 0.89%.

FTBD

С начала года

2.73%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBD и CGMS

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBD: 0.55%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBD и CGMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBD c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTBD: 1.17
CGMS: 1.48
Коэффициент Сортино FTBD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBD: 1.71
CGMS: 2.11
Коэффициент Омега FTBD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTBD: 1.20
CGMS: 1.29
Коэффициент Кальмара FTBD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTBD: 1.34
CGMS: 1.82
Коэффициент Мартина FTBD, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTBD: 3.14
CGMS: 8.06

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.48
FTBD
CGMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и CGMS

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CGMS в 5.84%

TTM202420232022
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		4.26%4.76%4.69%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.84%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и CGMS

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-1.20%
FTBD
CGMS

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и CGMS

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 2.16%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
3.05%
FTBD
CGMS