Сравнение FTBD с FBND
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 4.84%/yr for FBND. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.43%.
FTBD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.14%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $257.48K | $242.31K | $189.31K |
Сравнение доходности по годам FTBD и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.94% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 3.04% |
Correlation
The correlation between FTBD and FBND is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between FTBD and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. FBND — Ранг доходности на риск
FTBD
FBND
Сравнение FTBD c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 2.57 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и FBND
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -17.25% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.66% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -4.95% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.50% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.32% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.06% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и FBND
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.02% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 2.98% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.72% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.94% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.10% | -0.30% |
Сравнение комиссий FTBD и FBND
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и FBND
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.05% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FTBD and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTBD has higher volatility (1.21%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FBND's -17.25%.
On 3-year performance, FTBD leads with 5.19% vs 4.84% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.19% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.74% for FBND.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.36% for FBND.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор