PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBD с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 4.80%/yr for FBND. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBD и FBND

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%3.28%

Correlation

The correlation between FTBD and FBND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between FTBD and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTBD и FBND

Секторы
FTBD
FBND

Энергетика

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Энергетика

FTBD
100.0%
FBND
1.1%

Сырьевые материалы

FTBD

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

FTBD

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

FTBD

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

FTBD

-

FBND

-

Финансовые услуги

FTBD

-

FBND
0.2%

Здравоохранение

FTBD

-

FBND

-

Промышленность

FTBD

-

FBND
71.4%

Недвижимость

FTBD

-

FBND

-

Технологии

FTBD

-

FBND

-

Коммунальные услуги

FTBD

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с KORPFTBD с CGMSFTBD с MUSI
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FTBD vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.34

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.97

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

5.77

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FBND

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBDFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-17.25%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.66%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-5.94%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.32%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.35%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FBND

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBDFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.26%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.73%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.86%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

5.92%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

6.09%

-0.23%

Сравнение комиссий FTBD и FBND

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FBND

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTBD and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTBD has higher volatility (1.46%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, FTBD leads with 5.19% vs 4.80% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.19% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.

FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.70% for FBND.

FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.36% for FBND.

FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBD и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор