PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBD с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с FBND

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FTBD и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBD или FBND.

Корреляция

Корреляция между FTBD и FBND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
8.11%
FTBD
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBD:

1.17

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

FTBD:

1.71

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

FTBD:

1.20

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTBD:

1.34

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

FTBD:

3.14

FBND:

3.88

Индекс Язвы

FTBD:

2.11%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FTBD:

5.64%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FTBD:

-6.98%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FTBD:

-1.37%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%.

FTBD

С начала года

2.74%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBD и FBND

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBD: 0.55%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBD и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTBD: 1.17
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино FTBD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBD: 1.71
FBND: 1.96
Коэффициент Омега FTBD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTBD: 1.20
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара FTBD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTBD: 1.34
FBND: 1.63
Коэффициент Мартина FTBD, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTBD: 3.14
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.34
FTBD
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FBND

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FBND в 4.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		4.69%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FBND

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-1.08%
FTBD
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
2.33%
FTBD
FBND