Сравнение FTBD с KORP
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.08%/yr vs 5.79%/yr for KORP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for KORP.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и KORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью 0.69%.
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.69% | 8.14% | 3.82% | 4.58% |
Correlation
The correlation between FTBD and KORP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between FTBD and KORP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. KORP — Ранг доходности на риск
FTBD
KORP
Сравнение FTBD c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.00 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.64 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и KORP
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и KORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -14.90% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.22% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -5.04% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.07% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.23% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и KORP
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеют волатильность 1.47% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.44% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 3.29% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.36% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.36% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.92% | +0.95% |
Сравнение комиссий FTBD и KORP
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и KORP
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности KORP в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and KORP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.47%) compared to KORP (1.44%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs KORP's -14.90%.
On 3-year performance, KORP leads with 5.79% vs 5.08% for FTBD. On fees, KORP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KORP has performed better with a 5.79% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KORP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.69% for KORP.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while KORP is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and American Century. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.29% for KORP.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и KORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор