Сравнение FTBD с KORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).
FTBD и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и KORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и KORP
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.
Доходность на риск
FTBD vs. KORP — Ранг доходности на риск
FTBD
KORP
Сравнение FTBD c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.25 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.57 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.00 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и KORP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и KORP
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности KORP в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и KORP
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и KORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -14.90% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.22% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.07% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.27% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.01% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и KORP
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеют волатильность 2.17% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.24% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 3.05% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 5.40% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.31% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.93% | +1.01% |