PortfoliosLab logo
Сравнение FTBD с KORP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTBD и KORP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FTBD и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97%
1.44%
FTBD
KORP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBD:

0.56

KORP:

0.83

Коэф-т Сортино

FTBD:

0.81

KORP:

1.22

Коэф-т Омега

FTBD:

1.10

KORP:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTBD:

0.66

KORP:

0.65

Коэф-т Мартина

FTBD:

1.60

KORP:

2.56

Индекс Язвы

FTBD:

2.02%

KORP:

1.78%

Дневная вол-ть

FTBD:

5.78%

KORP:

5.49%

Макс. просадка

FTBD:

-6.98%

KORP:

-14.90%

Текущая просадка

FTBD:

-3.65%

KORP:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью 0.02%.


FTBD

С начала года

0.36%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

0.81%

1 год

3.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KORP

С начала года

0.02%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.33%

1 год

4.54%

5 лет

1.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTBD и KORP

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.


График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии KORP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBD и KORP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

KORP
Ранг риск-скорректированной доходности KORP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KORP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBD c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTBD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.560.83
Коэффициент Сортино FTBD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.811.22
Коэффициент Омега FTBD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.14
Коэффициент Кальмара FTBD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.660.90
Коэффициент Мартина FTBD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.602.56
FTBD
KORP

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа KORP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.56
0.83
FTBD
KORP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и KORP

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности KORP в 5.09%


TTM2024202320222021202020192018
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
4.74%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
5.09%5.09%4.43%2.89%1.86%3.22%3.19%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и KORP

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и KORP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.65%
-3.60%
FTBD
KORP

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и KORP

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.81%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.81%
1.91%
FTBD
KORP