PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с FIGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBD с FIGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 4.08%/yr for FIGB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью 0.14%.

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIGB

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBD и FIGB

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.14%6.95%1.51%3.11%

Correlation

The correlation between FTBD and FIGB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between FTBD and FIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMSFTBD с MUSI
Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с AGGFIGB с FCNVXFIGB с TLTFIGB с IUSBFIGB с FHLCFIGB с FSELX

Доходность на риск

FTBD vs. FIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c FIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDFIGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.04

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.51

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.45

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.50

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. FIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FIGB равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDFIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.07

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FIGB

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FIGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBDFIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.08%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.93%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-6.17%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.60%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.92%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FIGB

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеют волатильность 1.46% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBDFIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.87%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.16%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

6.28%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

6.16%

-0.30%

Сравнение комиссий FTBD и FIGB

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIGB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FIGB

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FIGB в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.11%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTBD and FIGB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.46%) compared to FIGB (1.42%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FIGB's -18.08%.

On 3-year performance, FTBD leads with 5.19% vs 4.08% for FIGB. On fees, FIGB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.19% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIGB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.

FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.11% for FIGB.

FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while FIGB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.36% for FIGB.

FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBD и FIGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор