PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBD с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с PYLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

FTBD и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBD или PYLD.

Корреляция

Корреляция между FTBD и PYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTBD и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.63%
15.37%
FTBD
PYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBD:

1.19

PYLD:

2.63

Коэф-т Сортино

FTBD:

1.73

PYLD:

3.83

Коэф-т Омега

FTBD:

1.21

PYLD:

1.53

Коэф-т Кальмара

FTBD:

1.36

PYLD:

3.51

Коэф-т Мартина

FTBD:

3.19

PYLD:

12.72

Индекс Язвы

FTBD:

2.11%

PYLD:

0.76%

Дневная вол-ть

FTBD:

5.66%

PYLD:

3.68%

Макс. просадка

FTBD:

-6.98%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

FTBD:

-1.65%

PYLD:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.89%.

FTBD

С начала года

2.44%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.02%

1 год

6.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PYLD

С начала года

1.89%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.59%

1 год

9.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBD и PYLD

И FTBD, и PYLD имеют комиссию равную 0.55%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBD: 0.55%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYLD: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBD и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBD c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTBD: 1.19
PYLD: 2.63
Коэффициент Сортино FTBD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBD: 1.73
PYLD: 3.83
Коэффициент Омега FTBD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTBD: 1.21
PYLD: 1.53
Коэффициент Кальмара FTBD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTBD: 1.36
PYLD: 3.51
Коэффициент Мартина FTBD, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTBD: 3.19
PYLD: 12.72

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
2.63
FTBD
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и PYLD

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PYLD в 5.96%

TTM20242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		4.70%4.76%4.69%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		5.96%5.97%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и PYLD

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.65%
-1.10%
FTBD
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и PYLD

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
1.93%
FTBD
PYLD