PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с SPAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX).

FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBD и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBD и SPAXX

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%3.73%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с BNDFTBD с CGMS
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Сравнение комиссий FTBD и SPAXX

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

FTBD vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDSPAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

3.48

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDSPAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.48

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.01

-1.25

Корреляция

Корреляция между FTBD и SPAXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и SPAXX

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SPAXX в 3.42%

TTM202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и SPAXX

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и SPAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBDSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

0.00%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

0.00%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

0.00%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

0.00%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.00%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и SPAXX

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBDSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.00%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

0.71%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

1.08%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

0.67%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

0.67%

+5.27%