PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с AMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).

UCON и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и AMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%0.27%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 0.90%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG

Сравнение комиссий UCON и AMAX

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Доходность на риск

UCON vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.81

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.08

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.57

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.31

Корреляция

Корреляция между UCON и AMAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и AMAX

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности AMAX в 10.50%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и AMAX

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.28%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-7.53%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-5.39%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.44%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.38%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и AMAX

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.97%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

8.16%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

11.31%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

10.38%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

10.38%

-4.44%