PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

UCON и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-19.23%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий UCON и AIRR

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

UCON vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.29

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.99

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

5.06

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

17.74

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между UCON и AIRR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и AIRR

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок UCON и AIRR

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-42.37%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-13.09%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-27.95%

+18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-7.14%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-7.50%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.73%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и AIRR

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

11.05%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

19.75%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

28.33%

-25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

25.08%

-21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

26.15%

-20.21%