PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и YGLD


2026 (YTD)20252024
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%4.40%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.


UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий UCO и YGLD

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

UCO vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.47

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.92

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.88

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

7.15

-5.34

UCO vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.60

-1.96

Корреляция

Корреляция между UCO и YGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и YGLD

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.


Просадки

Сравнение просадок UCO и YGLD

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-34.23%

-65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-34.23%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-26.63%

-72.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-5.21%

-80.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

9.01%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и YGLD

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

14.93%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

37.02%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

43.73%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

40.13%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

40.13%

+31.18%