Сравнение UCO с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
UCO и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UCO и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 4.40% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и YGLD
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
UCO vs. YGLD — Ранг доходности на риск
UCO
YGLD
Сравнение UCO c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.92 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.88 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.15 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.60 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между UCO и YGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и YGLD
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и YGLD
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -34.23% | -65.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -34.23% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -26.63% | -72.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -5.21% | -80.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 9.01% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и YGLD
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 14.93% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 37.02% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 43.73% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 40.13% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 40.13% | +31.18% |