Сравнение UCO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UCO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -9.67% против 29.71% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и QLD
И UCO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. QLD — Ранг доходности на риск
UCO
QLD
Сравнение UCO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.27 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.53 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между UCO и QLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и QLD
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и QLD
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -83.13% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -25.13% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -63.68% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -63.68% | -35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -18.15% | -81.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -18.30% | -67.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 7.75% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и QLD
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 13.16% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 25.67% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 44.97% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 44.76% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 44.47% | +26.84% |