Сравнение UCO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UCO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -9.67% против 9.54% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и NOBL
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UCO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UCO
NOBL
Сравнение UCO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.89 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.64 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между UCO и NOBL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и NOBL
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и NOBL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -35.43% | -64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -11.20% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -17.92% | -49.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -35.43% | -63.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -7.07% | -92.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -3.45% | -81.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 3.18% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и NOBL
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 3.55% | +22.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 8.06% | +32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 15.24% | +42.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 14.39% | +44.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 16.59% | +54.72% |