Сравнение UCO с IQQQ
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, UCO returned 65.96% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UCO charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UCO и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | -16.54% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between UCO and IQQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between UCO and IQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
UCO
IQQQ
Сравнение UCO c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.18 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.13 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и IQQQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -20.41% | -79.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -11.13% | -27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -5.41% | -78.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -3.63% | -78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 3.39% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и IQQQ
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 7.12% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 14.46% | +35.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 17.70% | +40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 19.16% | +41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 19.16% | +298.47% |
Сравнение комиссий UCO и IQQQ
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и IQQQ
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and IQQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, UCO leads with 65.96% vs 24.13% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 65.96% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Oil & Gas, while IQQQ is Nasdaq-100. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор