Сравнение UCO с BZQ
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs -36.45%/yr for BZQ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -12.52% против -36.45% соответственно.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
BZQ
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 36.51%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -21.28%
- 10 лет*
- -36.45%
Сравнение доходности по годам UCO и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -18.53% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Correlation
The correlation between UCO and BZQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г. | -0.34 |
The correlation between UCO and BZQ shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. BZQ — Ранг доходности на риск
UCO
BZQ
Сравнение UCO c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.71 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.15 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.92 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.39 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.45 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и BZQ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.82% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -65.20% | +30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -77.31% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -88.65% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -99.33% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -99.73% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -84.54% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 40.22% | -21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и BZQ
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 15.37% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 41.41% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 49.92% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 55.26% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 66.95% | +4.40% |
Сравнение комиссий UCO и BZQ
И UCO, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и BZQ
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 6.78% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and BZQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.06%) compared to BZQ (15.37%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs BZQ's -99.82%.
On 10-year performance, UCO leads with -12.52% vs -36.45% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a -12.52% return vs -36.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and BZQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while BZQ is Leveraged Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор