Сравнение BZQ с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
BZQ и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -38.77% против 9.07% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и EWZ
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
BZQ vs. EWZ — Ранг доходности на риск
BZQ
EWZ
Сравнение BZQ c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 2.12 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 2.68 | -4.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.94 | -5.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.14 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.12 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.43 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.26 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.18 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и EWZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и EWZ
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и EWZ
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -77.25% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -11.44% | -58.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -32.24% | -54.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -56.99% | -42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -15.89% | -83.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -36.09% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 4.30% | +42.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и EWZ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 11.12% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 19.72% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 25.98% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 27.76% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 34.34% | +33.06% |