PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 7.83%/yr for EWZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -36.94% против 7.83% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between BZQ and EWZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between BZQ and EWZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULLBZQ с ULE
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

BZQ vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.35

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.87

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.99

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.21

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.35

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.17

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BZQ и EWZ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-77.25%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-16.99%

-48.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-31.36%

-45.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-32.24%

-56.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-56.99%

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-23.76%

-75.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-35.95%

-48.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

5.43%

+34.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и EWZ

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

7.55%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

20.70%

+20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

24.95%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

27.66%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

34.09%

+32.83%

Сравнение комиссий BZQ и EWZ

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и EWZ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and EWZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.83% vs -36.94% for BZQ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.83% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.74% for EWZ.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while EWZ is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор