PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -36.54% против 7.66% соответственно.


BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

EWZ

1 день
0.97%
1 месяц
-5.44%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.74%
1 год
29.54%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
8.61%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between BZQ and EWZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between BZQ and EWZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

BZQ vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.54

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

4.33

-5.45

BZQ vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и EWZ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и EWZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-77.25%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-19.27%

-45.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-31.36%

-45.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-32.24%

-56.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-56.99%

-42.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-24.36%

-75.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-35.92%

-48.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

6.83%

+34.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и EWZ

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

6.00%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

19.75%

+19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

25.15%

+24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

27.69%

+27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

33.99%

+32.74%

Сравнение комиссий BZQ и EWZ

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и EWZ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности EWZ в 4.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.28%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and EWZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to EWZ (6.00%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.66% vs -36.54% for BZQ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.66% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 4.28% for EWZ.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while EWZ is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор