Сравнение BZQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BZQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -39.34% против 13.75% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -34.77%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -39.34%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и VTI
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BZQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
BZQ
VTI
Сравнение BZQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.94 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.47 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.53 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.16 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.94 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.62 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.75 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.48 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и VTI составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и VTI
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и VTI
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -55.45% | -44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -8.92% | -61.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -25.36% | -61.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -35.00% | -64.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -5.39% | -94.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -8.08% | -76.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 2.62% | +44.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и VTI
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 5.41% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 9.75% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.36% | 19.02% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.38% | 17.40% | +37.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 18.28% | +49.11% |