PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZQ с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BZQ с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

BZQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZQ или VTI.

Корреляция

Корреляция между BZQ и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZQ:

0.14

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BZQ:

0.68

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

BZQ:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BZQ:

0.11

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

BZQ:

0.67

VTI:

1.94

Индекс Язвы

BZQ:

16.61%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

BZQ:

49.55%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

BZQ:

-99.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BZQ:

-99.50%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -33.17% против 11.77% соответственно.

BZQ

С начала года

-36.25%

1 месяц

-23.34%

6 месяцев

-13.53%

1 год

5.14%

5 лет

-37.04%

10 лет

-33.17%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BZQ и VTI

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZQ и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг риск-скорректированной доходности BZQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и VTI

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		5.36%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и VTI

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и VTI

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...