Сравнение BZQ с VTI
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -34.51% против 14.66% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам BZQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BZQ and VTI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.53 |
The correlation between BZQ and VTI shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
BZQ
VTI
Сравнение BZQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.48 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.85 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и VTI
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -55.45% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -8.92% | -56.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -19.30% | -58.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -25.36% | -63.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -35.00% | -63.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -0.73% | -99.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -8.00% | -76.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 2.03% | +41.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и VTI
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 3.38% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 10.13% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 12.82% | +37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 17.51% | +37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 18.28% | +48.29% |
Сравнение комиссий BZQ и VTI
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и VTI
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and VTI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs -34.51% for BZQ. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 1.05% for VTI.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор