Сравнение BZQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BZQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZQ или VTI.
Основные характеристики
| BZQ | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.09% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | -34.63% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | -25.65% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.75% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.72% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 44.30% | 11.93% |
| Макс. просадка | -99.61% | -55.45% |
| Current Drawdown | -99.55% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между BZQ и VTI составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и VTI
С начала года, BZQ показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -32.72% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и VTI
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и VTI
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 3.78% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и VTI
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и VTI
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.