PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -36.94% против 15.04% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between BZQ and VTI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.53

The correlation between BZQ and VTI shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULLBZQ с ULE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BZQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.38

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.24

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.24

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

14.94

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.38

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.82

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.51

-0.96

Просадки

Сравнение просадок BZQ и VTI

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-55.45%

-44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-8.92%

-56.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-19.30%

-58.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-25.36%

-63.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-35.00%

-64.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.26%

-99.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-8.03%

-76.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

1.93%

+38.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и VTI

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

2.90%

+12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

9.13%

+31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

12.17%

+37.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

17.40%

+37.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

18.30%

+48.62%

Сравнение комиссий BZQ и VTI

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и VTI

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and VTI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs -36.94% for BZQ. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.01% for VTI.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор