PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -22.10%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%-8.54%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between BZQ and XDQQ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.32

The correlation between BZQ and XDQQ shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с MULLBZQ с ULE
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

BZQ vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.25

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.72

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.46

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.63

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.25

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.46

-0.91

Просадки

Сравнение просадок BZQ и XDQQ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-35.63%

-64.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-11.84%

-53.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-23.17%

-54.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-35.63%

-53.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.01%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-10.83%

-73.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

2.60%

+37.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и XDQQ

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

0.36%

+14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

11.10%

+29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

13.80%

+35.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

19.80%

+35.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

19.65%

+47.27%

Сравнение комиссий BZQ и XDQQ

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и XDQQ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and XDQQ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -22.10% for BZQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор