Сравнение BZQ с XDQQ
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -25.69%/yr vs 6.78%/yr for XDQQ. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 1.32%.
BZQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -53.79%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- -34.18%
- Всё время*
- -29.31%
XDQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.90K | $120.26K | $180.55K | |
| $422.83K | $584.93K | $324.30K |
Сравнение доходности по годам BZQ и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -30.16% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | -3.73% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 1.32% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.52% |
Correlation
The correlation between BZQ and XDQQ is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.33 |
The correlation between BZQ and XDQQ shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
BZQ
XDQQ
Сравнение BZQ c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.03 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.12 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и XDQQ
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -35.63% | -64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -11.84% | -51.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -23.17% | -54.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -35.63% | -53.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -1.63% | -98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -10.56% | -74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 2.96% | +40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и XDQQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 7.73% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 12.35% | +25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 15.77% | +34.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.82% | 20.10% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.53% | 19.66% | +46.87% |
Сравнение комиссий BZQ и XDQQ
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и XDQQ
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.90% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and XDQQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (13.59%) compared to XDQQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs XDQQ's -35.63%.
On 5-year performance, XDQQ leads with 6.78% vs -25.69% for BZQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.78% return vs -25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.90%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор