PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -36.54% против -2.38% соответственно.


BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

UST

1 день
0.16%
1 месяц
1.50%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.42%
3 года*
0.11%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
-2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.44%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between BZQ and UST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.11

The correlation between BZQ and UST shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

BZQ vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.28

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.71

-1.83

BZQ vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и UST

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-47.99%

-51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-8.75%

-56.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.66%

-60.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-43.97%

-44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-47.99%

-51.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-37.41%

-62.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-15.21%

-69.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

3.40%

+38.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и UST

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

2.86%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

6.95%

+32.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

9.37%

+40.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

15.48%

+39.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

13.16%

+53.57%

Сравнение комиссий BZQ и UST

И BZQ, и UST имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и UST

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности UST в 3.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.50%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and UST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to UST (2.86%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, UST leads with -2.38% vs -36.54% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.38% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 3.50% for UST.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор