Сравнение BZQ с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
BZQ и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -38.77% против -1.82% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и UST
И BZQ, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. UST — Ранг доходности на риск
BZQ
UST
Сравнение BZQ c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.21 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 0.37 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.36 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.81 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.21 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.20 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и UST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UST
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UST
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -47.99% | -51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -8.44% | -61.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -43.97% | -42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -47.99% | -51.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -37.34% | -62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -14.89% | -69.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 3.69% | +42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UST
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 3.75% | +18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 6.39% | +32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 11.28% | +40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 15.45% | +39.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 13.18% | +54.22% |