PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с UST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs -2.07%/yr for UST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -36.94% против -2.07% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

UST

1 день
0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.52%
1 год
2.49%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.65%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between BZQ and UST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.11

The correlation between BZQ and UST shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULLBZQ с ULE
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

BZQ vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.27

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.45

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.29

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.82

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.27

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.19

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BZQ и UST

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-47.99%

-51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-8.75%

-56.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.87%

-60.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-43.97%

-44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-47.99%

-51.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-38.18%

-61.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-15.13%

-69.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

3.05%

+37.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и UST

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

3.10%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

6.58%

+34.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

9.50%

+40.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

15.47%

+39.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

13.17%

+53.75%

Сравнение комиссий BZQ и UST

И BZQ, и UST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и UST

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности UST в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and UST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, UST leads with -2.07% vs -36.94% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.07% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.48% for UST.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор