Сравнение BZQ с UST
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs -2.38%/yr for UST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -36.54% против -2.38% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
UST
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- -2.38%
Сравнение доходности по годам BZQ и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.44% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between BZQ and UST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between BZQ and UST shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. UST — Ранг доходности на риск
BZQ
UST
Сравнение BZQ c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.28 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.71 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UST
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -47.99% | -51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -8.75% | -56.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -16.66% | -60.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -43.97% | -44.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | -47.99% | -51.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -37.41% | -62.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -15.21% | -69.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 3.40% | +38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UST
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 2.86% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 6.95% | +32.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 9.37% | +40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 15.48% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 13.16% | +53.57% |
Сравнение комиссий BZQ и UST
И BZQ, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UST
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности UST в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.50% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and UST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.14%) compared to UST (2.86%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, UST leads with -2.38% vs -36.54% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.38% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 3.50% for UST.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор