PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BZQ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZQ и MULL


2026 (YTD)20252024
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%35.83%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий BZQ и MULL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

BZQ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BZQMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

6.53

-7.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.25

3.77

-6.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.50

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

16.69

-17.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

46.83

-48.20

BZQ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BZQMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

6.53

-7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.91

-2.38

Корреляция

Корреляция между BZQ и MULL составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и MULL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и MULL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


BZQMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-72.29%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-53.09%

-17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-39.05%

-60.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.38%

-21.99%

-62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.46%

18.92%

+27.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 22.43%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BZQMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

47.87%

-25.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

99.70%

-60.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

130.90%

-79.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.41%

130.06%

-74.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.40%

130.06%

-62.66%