Сравнение BZQ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
BZQ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 49.94% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и TSMX
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
BZQ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BZQ
TSMX
Сравнение BZQ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 2.92 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 3.06 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.38 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.72 | -7.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.73 | -22.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.92 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.04 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и TSMX составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и TSMX
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и TSMX
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -63.80% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -34.93% | -35.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -24.28% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -16.76% | -67.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 11.32% | +35.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 22.43%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 28.00% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 54.49% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 77.51% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 81.16% | -25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 81.16% | -13.76% |