Сравнение UCMCX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.92% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 5.00% против 18.70% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.00%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и USNQX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
UCMCX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
UCMCX
USNQX
Сравнение UCMCX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.64 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.96 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 7.18 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и USNQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и USNQX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.31% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и USNQX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -76.24% | +54.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -12.07% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -36.95% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -36.95% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.98% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -26.92% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.48% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.27%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.65% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 12.95% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 22.78% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 22.91% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 22.61% | -14.79% |