Сравнение UCMCX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.02% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и SCHX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
UCMCX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
UCMCX
SCHX
Сравнение UCMCX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.50 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.02 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.98 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и SCHX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и SCHX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -34.33% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -12.19% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -25.41% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -34.33% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.67% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.00% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.62% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и SCHX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.36% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 9.67% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 18.33% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 17.13% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 18.13% | -10.31% |