Сравнение UCMCX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -0.60% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и FRGAX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
UCMCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
UCMCX
FRGAX
Сравнение UCMCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.93 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.74 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.96 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и FRGAX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и FRGAX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -11.77% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.53% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.02% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.62% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.87% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и FRGAX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.51% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 7.04% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 12.09% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 10.33% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 10.33% | -2.51% |