PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCMCX с AOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCMCX (USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, UCMCX returned 5.41%/yr vs 6.05%/yr for AOM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UCMCX charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 5.41% против 6.05% соответственно.

UCMCX

1 день
0.24%
1 месяц
1.51%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.52%
1 год
16.79%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.41%

AOM

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.13%
1 год
12.90%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.55%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCMCX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		7.24%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.76%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between UCMCX and AOM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between UCMCX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с BWBIXUCMCX с FRGAXUCMCX с CBYYXUCMCX с FYMIXUCMCX с AVEFXUCMCX с EKBAX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

UCMCX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.93

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.75

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.54

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

11.02

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и AOM

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCMCXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-19.96%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-5.11%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-6.85%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-19.96%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-19.96%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.64%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.70%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.17%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и AOM

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCMCXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.41%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

5.41%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

6.70%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

8.16%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

7.95%

-0.08%

Сравнение комиссий UCMCX и AOM

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и AOM

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности AOM в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.02%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.11%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UCMCX and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOM has higher volatility (2.41%) compared to UCMCX (2.19%). In terms of maximum drawdown, UCMCX dropped -21.85% vs AOM's -19.96%.

UCMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCMCX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор