Сравнение UCMCX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.33% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.87% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
AOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и AOM
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
UCMCX vs. AOM — Ранг доходности на риск
UCMCX
AOM
Сравнение UCMCX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.35 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.96 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.17 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.62 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и AOM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и AOM
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности AOM в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.14% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и AOM
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -19.96% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.11% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -19.96% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -19.96% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.23% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.72% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и AOM
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеют волатильность 3.36% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.26% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 4.88% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 8.24% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 8.09% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.90% | -0.08% |