Сравнение UCMCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCMCX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и BERIX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
UCMCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
UCMCX
BERIX
Сравнение UCMCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.57 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.77 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 17.74 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.57 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и BERIX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и BERIX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -20.34% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.95% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -15.73% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -20.34% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.79% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.60% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.79% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и BERIX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.55% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 4.29% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 5.38% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 5.94% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 6.00% | +1.82% |