PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.54% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с AVEFXUCMCX с EKBAX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий UCMCX и USBLX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.74

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.46

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.14

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между UCMCX и USBLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и USBLX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и USBLX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-33.49%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.48%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-20.51%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-21.93%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-3.82%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.31%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и USBLX

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.86%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

4.78%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

8.47%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.63%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

9.06%

-1.24%