Сравнение UCMCX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.08% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и USAUX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
UCMCX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
UCMCX
USAUX
Сравнение UCMCX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.85 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.36 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.20 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.95 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.85 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и USAUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и USAUX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USAUX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и USAUX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -76.19% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -17.09% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -43.84% | +21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -43.84% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -13.00% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -26.80% | +22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 5.18% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и USAUX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.16% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 13.14% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 23.05% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 24.48% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 22.81% | -14.99% |